Вводный курс по анализу данных для финансистов: теория и практика на компьютере

Даются основы методологии и технологии анализа финансовых данных от описательного анализа до нахождения связей и зависимостей между переменными.

Примечание. Курс не требует прослушивания Вводного курса по системе STATISTICA.

Цель курса

Перейти от вербальных моделей – к аналитическим. Рассмотреть реальные кейсы.

Для кого этот курс?

Это курс для тех, кто хочет научиться анализировать и понимать финансовые данные.

Программа курса

1. Современный анализ данных: цели, методология и технология исследования

2. Обзор модулей STATISTICA и их применение в финансовом анализе

3. Основные понятия статистики

   • Описательные статистики, выборка

   • Построение оценок, качество оценок

   • Зависимость точности оценок от объема выборки

   • Условная вероятность, расчет рисков, формула Байеса

   • Группировка данных

   • Корреляции: парные, частные, множественные

4. Представление финансовых показателей и описательный анализ в STATISTICA

   • Структура данных, шкалы переменных

   • Данные качественные и количественные

   • Зависимые переменные и предикторы

5. Визуальный анализ данных

   • Одномерные графики

   • Двумерные графики

   • Многомерные графики

   • Визуальное нахождение зависимостей

   • Разведочный анализ данных с помощью средства Кисть

6. Группировка финансовых данных

7. Сравнение финансовых показателей в разных группах

   • Критерий Стьюдента

   • F-критерий Фишера

   • Дисперсионный анализ

8. Таблицы сопряженности, критерий хи-квадрат

9. Разведочный анализ и построение зависимостей между финансовыми показателями

   • Корреляционный анализ

   • Канонический корреляционный анализ

   • Множественная регрессия

   • Нелинейное оценивание

   • Логит-регрессия

10. Задачи классификации

    • Кластерный анализ

    • Дискриминантный анализ

11. Вопросы и ответы

Длительность курса

10 академических часов, курс разбивается на 2 рабочих дня