Анализ рисков для актуариев: математическая теория и практика на компьютере

Уникальный курс совмещает теорию и практику современного анализа рисков для актуариев.

Наглядно и просто излагаются основы теории оценки рисков и методы решения задач. Все необходимые математические сведения объясняются.

Набор примеров соответствует программе по актуарной математике квалификационных экзаменов Общества актуариев (США).

Изложение курса проводится с демонстрацией примеров в пакете STATISTICA и Excel.

Цель курса

Наглядно и просто изложить основы теории оценки рисков и методы решения задач.

Для кого этот курс?

От слушателей не предполагается специальных математических знаний, все формулы вводятся по мере необходимости и дается интерпретация результатов.

Программа курса

1. Введение в математическую статистику

   • Статистический анализ данных: описательные статистики и подгонка распределений.

   • Визуальный анализ данных: гистограммы, эмпирические функции распределений, график вероятность-вероятность, график квартиль-квартиль.

   • Основные соглашения графического интерфейса пакета STATISTICA.

2. Модель индивидуальных потерь

   • Расчет среднего значения и коэффициента вариации выплат по договору страхования жизни.

   • Изучение распределения страховых потерь.

   • Примеры: страхование от пожаров, страхование автомобилей, групповое медицинское страхование сотрудников компании.

   • Страхование, останавливающее потери (stop-loss insurance). Вычеты.

   • Лимит ответственности по договору. Оценка среднего размера реальных выплат.

3. Модели частоты страховых случаев

   • Основные предположения.

   • Расчет вероятностей страховых случаев.

   • Основные распределения числа страховых случаев: пуассоновское, биномиальное, отрицательное биномиальное.

   • Моделирование с помощью цепей Маркова

4. Модель индивидуального риска

   • Основные предположения.

   • Вероятность разорения.

   • Производящие функции.

   • Примеры: страхование от несчастных случаев, страхование жизни, страхование имущества. 

5. Модель коллективного риска

   • Основные предположения.

   • Преобразование Лапласа.

   • Примеры анализа рисков: медицинское страхование, автомобильное страхование.

6. Имитационное моделирование. Модели разорения 

   • Введение в STATISTICA Visual Basic.

   • Подготовка и проведение моделирования.

7. Вопросы и ответы

Длительность курса

15 академических часов, курс разбивается на 3 рабочих дня