Современные актуарные расчеты на STATISTICA

При вычислении важных характеристик в актуарной математике необходимо строить оценки функций распределения и выживания с приемлемыми статистическими свойствами. Следует различать параметрический случай и непараметрический случай.

Цель курса

В этом прагматическом курсе показывается, как провести вычисления на STATISTICA и получить оценки функции выживания и других характеристик для параметрических и непараметрических моделей. Проводится расчет нетто-премий в моделях страхования жизни, рассматривается случай индивидуального и коллективного страхования.

Даются необходимые сведения из теории оценивания, описываются свойства оценок, проводится численное моделирование на STATISTICA.

Приводится сравнение оценок для параметрических и непараметрических моделей.

Для кого этот курс?

Курс необходим для всех, кто занимается практическими актуарными расчетами.

Программа курса

1. Обзор программы STATISTICA

   • язык STATISTICA Visual Basic – уникальное средство моделирования и построения оценок

2. Введение в теорию оценивания

   • метод максимального правдоподобия

   • метод наименьших квадратов

   • метод моментов

   • свойства оценок

3. Вероятностные характеристики продолжительности жизни

   • параметрические модели Муавра, Гомпертца, Мэйкхама, Вейбулла, Эрланга

4. Расчеты нетто-премий для моделей Муавра, Гомпертца, Мэйкхама, Вейбулла, Эрланга

5. Коллективное страхование: расчет нетто-премий для статуса совместной жизни

6. Непараметрические модели

   • эмпирическая функция распределения

   • эмпирическая функция выживания

   • сглаживание эмпирических функций

   • ядерные оценки

7. Адаптивное ядерное оценивание; кросс-проверка (cross-validation)

8. Непараметрическое оценивание, сравнение оценок

9. Вопросы и ответы

Длительность курса

16 академических часов, курс разбивается на 4 рабочих дня